OTC derivater

Den 1. september 2011 skal alle værdipapirhandlere indberette transaktioner med OTC derivater til Finanstilsynets transaktionsrapporteringssystem.

Idriftsættelsesplanen er ens for alle nordiske lande.

Vi har derfor, for overskuelighedens skyld, valgt at samle alt det relevante materiale vedrørende denne ændring på en separat fane under MiFID-TRS.

Finanstilsynet har afholdt et orienteringsmøde vedrørende de ændringer, der skal ske med transaktions-rapporteringssystemet som følge af, at værdipapirhandlere fra den 1. september 2011 skal foretage indberetning af transaktioner med OTC derivater.

• Finanstilsynets budskaber fra orienteringsmødet den 14. marts
  2011 (pdf)

Såfremt der er behov for yderligere information kan følgende kontaktes:

• Teknik: Henning Andersen, BEC, 46 38 22 31 hea@bec.dk 
• Andet: Kim Bederholm, Finanstilsynet, 33 55 82 45, kb@ftnet.dk

 

Information fra ESMA

• Vejledning fra ESMA 
   

Teknisk dokumentation

Nedenfor er samlet den nødvendige dokumentation til brug for udvikling af løsninger mod Finanstilsynets transaktionsrapporteringssystem. 

• TRS Requirement Specification v3 (OTC) (pdf)

XML transaktionsformater

• TRS Report Format for reporting party (OTC) (pdf)

Beskriver felterne, der benyttes til OTC derivat transaktionsrapportering.

• TRS Error Codes (pdf)

Beskriver de nye fejltyper, der kan forekomme som følge af valideringer. 
 

XML Schemaer for OTC transaktioner

• OTC Transaction Report (xsd) - XML skema til indberetning
• Standard Data Types 1.0 (xsd) - XML skema til datatyper
• TREM Transaction Record Types 3.0 (xsd) - XML skema til datatyper
• TRS Data Types (xsd) - XML skema til datatyper
  

Der kan være problemer med download af xsd filerne, hvor de får typen xml. Her skal de omdøbes til xsd.

Da filerne skal beholde det samme navn, så kan der være problemer med at internetbrowseren husker tidligere filer. Dette kan løses ved at slette midlertidige webdata. 

Spørgsmål og Svar 

Nedenfor er samlet alle de spørgsmål som de nordiske lande har modtaget i forbindelse med, at alle værdipapirhandlere skal indberette transaktioner med OTC derivater. Af listen fremgår også de fællesnordiske svar til spørgsmålene.

• NTRS Q + A on OTC reporting Accord (pdf)