Vejledning om beregning af koncentrationsrisiko

Koncentrationsrisiko er den risiko, der opstår, når et instituts udlån er koncentreret eksempelvis i få brancher eller på få store enkeltengagementer. Det er erfaringen fra institutter, der har fået problemer, at de ofte har haft et væsentligt omfang af enkelte relativt store engagementer, og at engagementerne ofte har været fordelt på relativt få brancher.
Den nye tekst anviser en præcis metode for, hvordan institutterne i opgørelsen af deres solvensbehov kan tage højde for koncentrationen i deres udlån.

Den opdaterede vejledning med den nye tekst om koncentrationsrisiko har virkning for opgørelse af solvensbehov pr. udgangen af 2011, der indberettes i begyndelsen af 2012. Der er i teksten indlagt en indfasning, således at tillægget efter den nye metode kun får halv vægt i 2012 og først indfases fuldt i 2013. Der tages dermed højde for, at tilgangen kan være en stramning for visse institutter, hvorfor de får en periode til at tilpasse sig.

Den nye tekst om koncentrationsrisiko beskriver med udgangspunkt i internationalt anerkendte metoder en konkret tilgang til håndtering af koncentrationsrisiko. Dermed får institutterne en mere præcis vejledning, og der skabes øget gennemsigtighed om beregningsgrundlaget for det individuelle solvensbehov.

• Se vejledningen her